자산배분3 거인의 포트폴리오 투자전략 더보기 ※ 강환국 저 - 에서 소개된 20여 가지의 투자전략을 정리한 게시물 투자전략 1: 유대인 전략 레벨: 초급 기대 연복리수익률: 10% 전후 포함 자산: 3개 ETF 미국 주식 SPY, 미국 장기국채 TLT, 미국 리츠 VNQ 등 매수 전략: 3개 ETF에 자산을 3등분 매도 전략: 연 1회 리밸런싱 주요 지표 (1994.1 ~ 2021.8) 포트폴리오 연복리수익률(%) 최고의 해(%) 최악의 해(%) MDD(%) 샤프지수 유대인 전략 9.85 26.59 -16.79 -36.95 0.76 투자전략 2: 60/40 포트폴리오 레벨: 초급 기대 연복리수익률: 8% 전후 포함 자산: 미국 주식 SPY, 미국 중기국채 IEF 매수 전략: 3개 ETF에 자산을 3등분 매도 전략: 연 1회 리밸런싱 주요 지.. 2022. 3. 6. 거인의 포트폴리오 제목: 거인의 포트폴리오 저자: 강환국 출판사: page2 읽은 날짜: 2022.02.03 ~ 2022.02.07 Review 주식에 입문하였을 때는 수익을 내려면 좋은 종목을 고르는 게 제일 중요하다고 생각했다. 기업의 가치만 정확하게 가려낼 수 있다면 타이밍이 조금 맞지 않아도 시간이 돈을 벌어줄 거라 생각했다. 그러다 2021년 들어 테이퍼링 논의가 시작되며 실적 장세가 펼쳐지자 성장주 일색이었던 나의 포트폴리오는 수익률을 크게 깎아먹었다. 비로소 자산배분과 헤지에 대해 고민해 보게 되었다. 그렇게 하반기를 맞이할 때 한 차례 대대적인 포트폴리오 리밸런싱을 실행했고, 또 4분기 시작할 즈음 한번 리밸런싱을 단행하여서 개인적으로는 꽤 만족스럽게 포트폴리오 구성을 했다... 고 생각했다. 연준이 'tr.. 2022. 2. 26. 백테스트 도구 ( - 강환국 저 에서 소개된 백테스트 도구 정리) 정적·동적자산배분 백테스트 Portfolio Visualizer - www.portfoliovisualizer.com Portfolio Visualizer Monte Carlo Simulation Run Monte Carlo simulations for the specified portfolio based on historical or forecasted returns to test long term expected portfolio growth and survival, and the capability to meet financial goals and liabilities. Monte Carlo Simul www.portfoliovisualizer.c.. 2022. 2. 22. 이전 1 다음
